Ottime idee, soprattutto Rosekreutz (lo sfrutterò senz'altro anch'io )!
Un consiglio potrebbe essere quello di separare estremamente la parte "civile" (città, castelli, borghi, terre coltivate) abitata da umani e magari un'altra razza intelligente (forse diversa per nazione) da quella "meravigliosa" (i luoghi naturali più estremi: centri delle foreste, pianure più vaste, valli più nascoste) abitate da creature fantastiche e lievemente ostili, un po' come i Faerie della tradizione inglese: creature che escono solo di notte o in seguito a rituali di malocchio per portare il male fra gli umani, uccidendo, rapendo bambini e distruggendo villaggi.
Questa distinzione sarebbe più fedele alla concezione spaventosa e satanica che l'uomo medievale aveva della natura.
Personalmente punterei tanto anche sull'esoterismo: forze come il Maligno, l'alchimia e la stregoneria le ho sempre trovate affascinanti.
Vi si possono agilmente inserire anche teorie di "cospirazione" come i segreti del Vaticano, degli Assassini (gli Ḥashshāshīn mediorientali), gli adoratori del Demonio, per non tirare in ballo i soliti Templari e i loro leader: lo stesso Rosenkreutz, John Dee, Cagliostro...
Volendo potresti inserire anche misteri più moderni, come Atlantide (abitata da esseri sottomarini, magari terrificanti) o, chessò, una colonia aliena in Sudamerica (forse quelli che un tempo furono gli dei egizi).
Piccola nota: hai parlato di nazioni europee, Cina e Giappone, ma non di quello che c'è in mezzo...potrebbe non essere male inserire la Russia, l'India, la Mongolia ecc., nel caso i tuoi PG vogliano andare da una parte all'altra...