Perdonami, ma questo non mi pare proprio un grave errore... e in ogni caso:
Spoiler:
Premetto che il film non l'ho ancora visto (anche se spero di farlo al più presto), quindi non conosco il contesto della frase.
Però le due frasi sono entrambe corrette solo che il significato è profondamente differente.
Combattere nell'ombra, così come muoversi nell'ombra (o nell'oscurità se preferisci) significa sfruttare a proprio vantaggio la situazione di scarsa visibiltà, per esempio per cogliere di sorpresa il nemico. Tieni presente che ombra ha anche il significato esteso di tenebra, oscurità...
Combattere all'ombra, invece, significa combattere stando al riparo dei raggi solari... ma suona più da atteggiamento di pigrizia... della serie "stiamo all'ombra così sudiamo meno" , oppure "mi raccomando, combattiamo all'ombra che è finita la crema solare" (e se fosse questo il senso della frase, mi sembrerebbe quantomeno molto poco "spartano")
Inoltre, mentre combattere "nell'ombra" è consistente di per sè, combattere "all'ombra" non lo è, bisognerebbe specificare all'ombra di che cosa... tipo "combatteremo all'ombra di queste montagne".
Quindi a naso mi ispira di più la prima, però può essere che in effetti nel contesto fosse meno appropriata.
Edit: ma perchè spoilerare anche queste cose?