Per quanto riguarda il drow, è vero, è bello da giocare, ma se siete alle prime armi (DM compreso, da quel che ho capito), non mi allontanerei troppo dalle razze base e, comunque, eviterei razze con modificatori di livello.
Questo, non tanto per "problemi" di interpretazione (quelli si superano), ma per non complicarvi la vita. Considera che, a mio avviso, è meglio partire con un PG semplice e poi, se desideri cambiare, puoi sempre farlo uscire di scena ed introdurne un altro più avanti, quando avrai un po' più di dimistichezza con D&D.
Fatta questa lunga premessa, io rientro nella categoria "ogni razza va bene per ogni classe", per cui qualunque razza ti possa piacere da interpretare, andrà bene! Dipende più che altro dall'allineamento a questo punto.
Per un ladro buono vedrei bene un elfo (come ti hanno già suggerito) oppure potresti anche provare un nano (sarebbe interessante, un esperto di trappole e serrature ). Come ladro neutrali invece, se vuoi evitare gli umani, potresti puntare su un mezzorco o, per andare oltre le razze del manuale del giocatore, un elfo dei boschi (e qui poi bisogna lavorare di background!).
Infine, un ladro malvagio potrebbe essere invece un goblin.
Ovviamente, non sta scritto da nessuna parte che un elfo sia per forza buono o il goblin per forza malvagio, questi erano solo esempi di classi diverse dall'umano e dall'halfling, che, a quanto ho capito, non ti ispiravano molto.
Per il resto, scegli in base a quello che ti sembra più divertente da giocare e prova. Solo giocando puoi capire se il PG ti piace o no. E siccome è un gioco, si può sempre resettare tutto e ripartire da capo!